Fondazione Nobel sceglie MATLAB per la previsione dei rischi

MATLAB è la piattaforma che la Fondazione Nobel ha deciso di adottare per valutare e tenere sotto controllo l’esposizione al rischio del portafoglio
e raggiungere gli obiettivi a lungo termine relativi ai premi assegnati ai vincitori

La Fondazione Nobel ha deciso di adottare MATLAB per la gestione delle strategie di asset-liability management del proprio portafoglio, che ha un valore di 500 milioni di dollari. Scopo della Fondazione, è quello di progettare e costruire un motore che sia in grado di simulare gli scenari di rischio e di redditività degli asset per il proprio fondo.

A seguito dei crolli delle banche verificatisi nel 2008 infatti, la Fondazione Nobel ha deciso di mettere a punto questa nuova strategia basata su un arco temporale di 30 anni e man mano che il modello sarà sviluppato, testato e implementato, conta di arrivare fino a 100 anni così da poter avere una visione adeguata e quanto più possibile accurata di eventuali rischi nel lungo periodo.

Secondo quanto dichiarato da Gustav Karner, Direttore degli Investimenti della Fondazione Nobel, MATLAB dovrebbe essere in grado di individuare i rischi che l’associazione dovrà affrontare in futuro, così da poter prevedere delle contromosse adeguate ed elaborare un piano finanziario che sia in grado di far fronte alle situazioni previste dalla simulazione.

Con questa piattaforma inoltre, la Fondazione intende costruire un motore di simulazione flessibile grazie al quale sarà possibile prevedere quali saranno sul lungo periodo le performance dei diversi asset. In questo modo, la Fondazione Nobel potrà avere un quadro chiaro di quali sono gli eventuali rischi sul lungo periodo e quali sono invece gli asset che potranno dare maggiori risultati, così da poter pagare adeguatamente i premi e tenere contemporaneamente sotto controllo tutti i costi.

I modelli sviluppati per la Fondazione Nobel si baseranno sui metodi di simulazione Monte Carlo, che viene utilizzato per ottenere delle stime attraverso simulazioni basate su un algoritmo costituito da numeri interrelati tra loro. Con questo metodo, la Fondazione potrà analizzare e fare previsioni circa la redditività dei propri asset, delle correlazioni significative e delle deviazioni standard, prestando particolare attenzione agli scenari di minore e maggiore performance che si attestano intorno al 2,5%.

MATLAB è stato messo a punto da MathWorks, società specializzata nella progettazione e sviluppo di modelli destinati al calcolo matematico e la piattaforma utilizzata dalla Fondazione Nobel sarà l’ambiente in cui saranno sviluppati gli algoritmi necessari per effettuare analisi, visualizzazione dei dati e calcolo numerico per poter poi generare le applicazioni adeguate per fronteggiare gli scenari futuri.